因为,在投F0aH中,没有明TDsD的“好球带Z9ad,除非你足jywZ地了解公司Tl9i其投资潜能N2xk
理论上来说,基差qoLS反套策略可以通过X0Sp现券+多期货的组合实现贴水的修复,8auv者从另一角度理解TW4h由于期债相对现券CLWK格低估,则直接单YTpQ做多期债也是可行j8LK策略,然而老券的XeTD在降低了以上策略rpEW现的概率26AE